异常交易行为须知2019
尊敬的客户:
       期货交易所出台了针对异常交易行为的管理办法,明确了对异常交易的定义,规定了对客户及会员的处罚措施。为防止由于异常交易行为导致投资者受到处罚,以下行为将被视为异常交易,请您悉知并严格防范(实际控制关系账户组合并计算):
       1、自成交行为:客户或者一组实际控制关系账户合并计算后单日在某一合约上的自成交次数达到5次及以上的。(包括实际控制关系账户之间的互相成交)。
       2、频繁报撤单行为:除股指期货外,客户或者一组实际控制关系账户合并计算后单日在某一合约撤单次数达到500次及以上的;郑商所某个交易日某一合约停板后,客户当日在涨停板价位买单撤单量或者在跌停板价位卖单撤单量达到100笔及以上的。
      从事股指期货套利、投机交易的客户,单个合约每日撤单次数达到400次及以上的。
      3、日内过度交易行为:中金所股指期货某一合约上开仓交易超过500手的;除股指期货外,在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的。
      4、大额报撤单行为:中金所规定,客户单日在某一合约上的撤单次数达到100次及以上的,且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%;上海期货交易所、上海国际能源交易中心规定,单日在某一合约上的大额撤单次数达到50次及以上的,且单笔撤单的撤单量达到300手以上;大连商品交易所规定,单日在某一合约上的撤单次数达到400次及以上的,且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%;郑州商品交易所规定,客户单日在某一合约每笔撤单量800手以上且撤单笔数达到50次及以上的。实际控制关系账户组合并计算。
      5、实际控制关系帐户合并持仓超限行为:一组实际控制关系账户非套期保值持仓合并计算后超过交易所规定的持仓限额和同时期其获批的套利交易头寸总和的。
      6、采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为。
       因套期保值交易、套利指令、立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为。
       此外,客户不得利用移仓、分仓、对敲等手段,规避交易所的持仓限制,超量持仓,控制或企图控制市场价格,影响市场秩序;不得利用几个不同交易账户通过对敲等手段,影响市场价格,转移资金或者谋取不当利益;不得以洗钱为目的,在不活跃合约上,通过对敲,自买自卖制造价差,进行资金转移。同时,您在持仓较小的不活跃月份上进行交易时应慎重,防止造成该合约价格的大幅波动。
       请您在日常交易过程中,规范交易行为,防止以上情况出现,希望您给予理解,积极配合,遵照执行,对于发生多次异常交易行为的客户我司将采取相关限制措施。
交易所异常交易行为处理程序如下:
       客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的,交易所按照以下程序进行处理:
(一)客户第一次达到处理标准的,交易所于当日对客户所在期货公司会员电话提示,要求其及时将交易所提示转达客户,责令其对客户进行教育、引导、劝阻及制止;(二)同一客户第二次达到处理标准的,交易所将该客户列入重点关注名单,同时将客户异常交易行为向会员通报;(三)同一客户第三次达到处理标准的,交易所于当日闭市后对客户采取限制开仓的自律管理措施,限制开仓的时间原则上不少于1个月。
       一组实际控制关系账户出现合并持仓超过持仓限额的,将采取以下自律管理措施:
(一)第一次达到交易所处理标准的,交易所将该组实际控制关系账户列入重点关注名单,并通报会员;(二)第二次达到交易所处理标准的,交易所于下一交易日对该组实际控制关系账户采取限制开仓的自律管理措施,限制开仓的时间原则上不少于10个交易日;(三)第三次达到交易所处理标准的,交易所于下一交易日对该组实际控制关系账户采取限制开仓的自律管理措施,限制开仓的时间原则上不少于6个月。
       中金所发生一次异常交易即限制开仓一个月。
       郑商所某交易日某一合约出现涨(跌)停板后, 客户当日在涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数 100 次以上且撤销定单手数合计10000 手以上的,视为频繁报撤单情节严重的行为,交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓时间不少于 1 个月。
                                                            上海东证期货有限公司
以上情况本人已知晓,并承诺杜绝出现异常交易行为。
 
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